در اولین چاپ به این کتاب نتایج تحقیقات شدید مریل لینچ درباره مطالعه تکنیک های کامپیوتری معاملات در بازار های سلف از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۲ انجام شده بود ارائه شد. آزمون های زیادی بر روی انواع مختلف میانگین های متحرک و کانال های شکست به منظور یافتن بهترین ترکیب آنها انجام شده است. تحقیقات مریل لینچ نتایج متفاوتی را در مورد بهینه سازی مقادیر اندیکاتورها را در بازار نشان می داد.
جدید ترین نرم افزار های رسم نمودار به شما امکان بهینه سازی سیستم ها و اندیکاتور ها را اختصاصا برای هر بازار می دهد. به عنوان مثال به جای استفاده از میانگین های متحرک یکسان برای هر بازار می توان از کامپیوتر برای یافتن میانگین متحرک یا ترکیبات میانگین متحرک که در گذشته است این بازار به خوبی جواب داده استفاده کرد و می توان اطمینان داشت که برای زمان فعلی هم پاسخگو خواهند بود.
این کار را برای همه سیستم های نقاط شکسته هفتگی و در حقیقت برای همه اندیکاتور های موجود در این کتاب می توان انجام داد. بهینه سازی امکان تطابق دادن پارامترهای تکنیکی را بر اساس تغییرات شرایط بازار پدید می آورد
. برخی مدعی هستند که بهینه سازی به معاملات آنها کمک کرده و برخی دیگر تأثیر آن را انکار می کنند. علت اصلی این اختلاف به نحوه بهینه سازی باز می گردد. محققین عنوان می کنند که فرایند درست این است که از قسمتی از داده های قیمت برای انتخاب پارامتر مناسب استفاده کنیم و سایر قسمت ها در واقع نتیجه را آزمایش می کند. آزمودن پارامتر های بهینه سازی شده بر روی یک نمونه از داده های قیمت می تواند برای اطمینان یافتن از نتایج نهایی و رسیدن به چیزی که در معامله واقعی ممکن است اتفاق بیفتد کمک کند.
تصمیم به انجام بهینه سازی یک مورد سلیقه ای است. بیشتر منابع گفته اند که نباید تصور شود که بهینه سازی خاصیتی جادویی دارد ولی برخی مدعی هستند که این خاصیت را دارد. من شخصا توصیه می کنم که بهینه سازی را ابتدا در یک بازار ساده تجربه کنیم. بحث های فراوانی در رد بهینه سازی مطرح شده، اگر قبلا بهینه سازی را در یک بازار ساده تجربه کرده اید و در آن متبحر شده اید آن را دنبال کنید. ولی اگر کسی هستید که در بازارهای مختلفی فعالیت می کنید از بازارهای تکنیکی مشابه برای همه آنها استفاده کنید.