کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

معایب سیستم های ماشینی

  1. اکثر سیستم های ماشینی تعقیب کننده ترند یا روند هستند.
  2. سیستم های تعقیب کننده ترند یا روند برای کسب سود تنها به ترند یا روند های بزرگ تکیه دارند.
  3. سیستم های دنباله گر ترند یا روند معمولا در زمانی که در بازار ترند یا روندی وجود ندارد بی فایده هستند.
  4. دوره های بلند مدتی از بازار بدون ترند یا روند است و بنابراین برای مقاصد معاملاتی مناسب نیستند.

مشکل بزرگ اینجاست که سیستم نمی تواند بازارهای بدون ترند یا روند را درک کند و نمی تواند خود را متوقف کند.

معیار یک سیستم خوب تنها توانایی کسب سود در بازارهای ترند یا روند دار نیست بلکه توانایی نگهداری سرمایه در طی دوره های بزرگ بدون ترند یا روند نیز می باشد. این توانایی که سیستم نمی تواند خودش را بررسی کند ضعف بزرگی است. در چنین مواقعی است که شیوه های پالایشی مانند DM رمی آید و به تحلیلگر کمک می کند تا بازار مناسب برای سیستم تعقیب کننده ترند یا روند را شناسایی کند.

یکی دیگر از مشکلات این است که اجازه پیش افتادن از بازگشت های بازار داده نمی شود. سیستم های تعقیب کننده ترند یا روند تا زمانی که ترند یا روند پابرجاست با آن همراه هستند. اما قادر به تشخیص مواقعی که قیمت به سطح حمایت و مقاومت بلندمدت می رسد نیستند یا هنگامی که واگرایی در نوسانگرها ایجاد می شوند یا الگوی ۵ تایی موج اليوت به روشنی آشکار می گردد متوجه این نشانه ها نمی شوند . اکثر معامله گران تدابیری برای چنین نقاطی می اندیشند و در این نقاط سود های خوبی را به دست می آورند. سیستم تا زمانی که جهت بازار تغییر نکند با آن همراه خواهد بود بنابراین معامله گر است که باید تعیین کند که چطور از این سیستم استفاده کنند. به این معنی که بخواهد کورکورانه دنبال روی سیستم باشد یا اینکه با داشتن یک معامله طراحی شده از دیگر ابزارهای تکنیکی کمک بگیرد. این مرحله بعدی است که چطور باید یک سیستم ماشینی فقط به عنوان یک ابزار تکنیکی برای انجام فرآیند پیش بینی بازار استفاده شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com